Bollinger Bands B Trading System

Bollinger Band O que é um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam em períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado é comprado demais, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência média (MACD), volume em balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Consultor Expert MetaTrader Uma maneira popular de construir um sistema médio de reversão é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendências elevadas. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que negociar abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até o b se fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negociações curtas, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o sistema Bollinger Band b produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na vantagem final de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda iria obter o sistema fora do comércio que acabou por limpá-lo, mas quantos comércios também iria parar de sair, que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bandas Bollinger foram desenvolvidas pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (faixa inferior do preço 8211) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda. Derek 8211 that8217s incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um período curto, inicialmente o lê como um período para negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Deixe uma resposta Cancelar respostaB Indicador B Indicador A configuração padrão para B é baseada na configuração padrão para Bollinger Bands (20,2). As bandas são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias. Que também é a banda do meio. O preço da segurança é o fim ou o último comércio. Sinais: OverboughtOversold B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando buscar leituras de sobrecompra e quando procurar leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de impulso, é melhor procurar situações de sobrevenda a curto prazo quando a tendência de médio prazo é alta e situações de sobrecompração de curto prazo quando a tendência de médio prazo está baixa. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como uma retração dentro de uma maior tendência de alta. Defina a tendência maior antes de procurar leituras de sobrecompra ou sobrevenda. O gráfico 1 mostra Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como B se moveu acima de 1 várias vezes, mas nem chegou perto de 0. Mesmo que B se movesse acima de várias vezes, essas leituras de sobrecompra não produziram bons sinais de venda. Os pullbacks eram superficiais, enquanto a Apple revertia bem acima da banda baixa e retomava sua tendência de alta. John Bollinger refere-se a andar na banda durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir a banda superior e raramente tocar a banda baixa. Por outro lado, os preços podem caminhar pela banda baixa e raramente tocam a banda superior em uma forte tendência de queda. Depois de identificar uma tendência maior, B pode ser considerado sobrevoado quando se desloca para zero ou abaixo. Lembre-se, B move-se para zero quando o preço atinge a faixa inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento que é 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O Gráfico 2 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009. B moveu-se abaixo de zero três vezes durante esta tendência de alta. As leituras de oversold no início de julho e início de novembro proporcionaram bons pontos de entrada para participar da maior tendência de alta (setas verdes). Sinais: Trend Identification John Bollinger descreveu um sistema de seguimento de tendências usando B com o Money Flow Index (MFI). Uma tendência de alta começa quando B está acima de .80 e MFI (10) está acima de 80. O MFI está vinculado entre zero e cem. Um movimento acima de 80 lugares MFI (10) na parte superior 20 da sua faixa, que é uma leitura forte. As tendências de baixa são identificadas quando B é inferior a .20 e MFI (10) está abaixo de 20. O gráfico 3 mostra FedEx (FDX) com B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho, quando B estava acima de 0,80 e a IMF estava acima de 80. Essa tendência de alta foi posteriormente confirmada com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os comerciantes provavelmente teriam tido problemas com a relação risco-recompensa após grandes movimentos. É necessário um aumento substancial do preço para empurrar B acima de .80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar usar este método para identificar a tendência e, em seguida, procurar níveis apropriados de sobrecompra ou sobrevenda para melhores pontos de entrada. As conclusões B quantificam a relação entre preço e Bollinger Bands. Leituras acima de .80 indicam que o preço está próximo da banda superior. As leituras abaixo de .20 indicam que o preço está perto da faixa mais baixa. Surge para a força da série de banda superior, mas às vezes pode ser interpretado como sobrecompra. Inclina a fraca fraqueza da banda baixa, mas às vezes pode ser interpretada como sobrevenda. Muito depende da tendência subjacente e de outros indicadores. Enquanto B pode ter algum valor por conta própria, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para obter um gráfico ao vivo. B e SharpCharts B podem ser encontrados na lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de B. Baleias sugeridas B Uptrend Scan: Esta verificação filtra os estoques onde B está acima de .80 e a IMF acabou de atravessar acima de 80. De acordo com Bollinger, esses estoques poderiam começar novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. É necessário aprimoramento e análise adicionais. B DownTend Scan: Esta varredura filtra os estoques onde B é inferior a .20 e a IMF acabou de se cruzar abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações poderiam começar novas mudanças. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Requisitos e análises adicionais são necessários. Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia de banda Bollinger simples pela StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda . Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a faixa Bollinger superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Na sequência da estratégia, os comerciantes técnicos entrariam em suas ordens de compra para NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condições de mercado de sobredosos. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda acabará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a recuperação. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora dos maus negócios, mas ainda não teria conseguido você sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuarem a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir a baixa banda e criar novos mínimos.